M

MLOG

Türkçe

Otomatik ticaret sistemleri kurmaya yönelik, strateji geliştirme, platform seçimi, kodlama, test etme ve küresel piyasalarda dağıtımı kapsayan kapsamlı bir rehber.

Otomatik Ticaret Sistemleri Oluşturma: Küresel Bir Rehber

Algoritmik ticaret sistemleri veya ticaret botları olarak da bilinen otomatik ticaret sistemleri, finans piyasalarında devrim yaratmıştır. Bu sistemler, önceden tanımlanmış kurallara göre alım satım işlemleri gerçekleştirerek yatırımcıların fiziksel konumlarından veya duygusal durumlarından bağımsız olarak 7/24 fırsatlardan yararlanmalarını sağlar. Bu rehber, strateji geliştirmeden dağıtıma kadar her şeyi kapsayan, küresel piyasalar için otomatik ticaret sistemleri oluşturmaya yönelik kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

1. Otomatik Ticaret Sistemlerini Anlamak

Otomatik ticaret sistemi, bir dizi kurala göre işlemleri otomatik olarak yürüten bir bilgisayar programıdır. Bu kurallar teknik göstergelere, temel analize veya her ikisinin bir kombinasyonuna dayanabilir. Sistem, piyasa koşullarını izler, fırsatları belirler ve tanımlanan stratejiye göre işlemleri gerçekleştirir. Bu, manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırarak yatırımcıların stratejilerini geliştirmeye ve riski yönetmeye odaklanmalarını sağlar.

Otomatik Ticaretin Faydaları

Otomatik Ticaretin Zorlukları

2. Bir Ticaret Stratejisi Geliştirmek

İyi tanımlanmış bir ticaret stratejisi, başarılı bir otomatik ticaret sisteminin temelidir. Strateji, giriş ve çıkış kurallarını, risk yönetimi parametrelerini ve sistemin çalışması gereken piyasa koşullarını açıkça belirtmelidir.

Giriş ve Çıkış Kurallarını Tanımlama

Giriş ve çıkış kuralları, ticaret stratejisinin özüdür. Sistemin ne zaman bir işleme girmesi (al veya sat) ve ne zaman işlemden çıkması (kar al veya zararı durdur) gerektiğini tanımlarlar. Bu kurallar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanabilir:

Örnek: Basit bir hareketli ortalama kesişim stratejisi aşağıdaki kurallara sahip olabilir:

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, sermayeyi korumak ve ticaret sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Temel risk yönetimi parametreleri şunları içerir:

Örnek: 10.000 dolarlık bir hesaba sahip bir yatırımcı, her işlemde %1 risk alabilir, bu da işlem başına 100 dolar riske atacağı anlamına gelir. Zarar durdurma 50 pip olarak ayarlanırsa, pozisyon büyüklüğü 50 piplik bir zararın 100 dolarlık bir kayıpla sonuçlanmasını sağlayacak şekilde hesaplanır.

Geriye Dönük Test (Backtesting)

Geriye dönük test, performansını değerlendirmek için ticaret stratejisini geçmiş veriler üzerinde test etmeyi içerir. Bu, canlı ticarete geçmeden önce potansiyel zayıflıkları belirlemeye ve stratejiyi optimize etmeye yardımcı olur.

Geriye dönük test sırasında değerlendirilecek temel metrikler şunlardır:

Stratejinin sağlam olduğundan ve farklı piyasa koşullarında iyi performans gösterdiğinden emin olmak için geriye dönük test için uzun bir geçmiş veri dönemi kullanmak önemlidir. Ancak, geçmiş performansın gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmadığını unutmayın.

İleriye Dönük Test (Kağıt Üzerinde Ticaret)

Geriye dönük testten sonra, canlı ticarete geçmeden önce stratejiyi simüle edilmiş bir ticaret ortamında (kağıt üzerinde ticaret) ileriye dönük test etmek önemlidir. Bu, yatırımcıların gerçek sermayeyi riske atmadan stratejinin gerçek zamanlı piyasa koşullarındaki performansını değerlendirmelerini sağlar.

İleriye dönük test, geriye dönük test sırasında belirgin olmayan sorunları ortaya çıkarabilir, örneğin kayma (beklenen fiyat ile işlemin gerçekleştirildiği gerçek fiyat arasındaki fark) ve gecikme (bir emrin gönderilmesi ile gerçekleştirilmesi arasındaki gecikme).

3. Bir Ticaret Platformu Seçmek

Birçok ticaret platformu otomatik ticaret sistemlerini desteklemektedir. Bazı popüler seçenekler şunlardır:

Bir ticaret platformu seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

4. Otomatik Ticaret Sistemini Kodlamak

Otomatik ticaret sistemini kodlamak, ticaret stratejisini ticaret platformunun anlayabileceği bir programlama diline çevirmeyi içerir. Bu genellikle piyasa verilerini izleyen, ticaret fırsatlarını belirleyen ve tanımlanan kurallara göre işlemleri yürüten kod yazmayı içerir.

Programlama Dilleri

Otomatik ticaret sistemleri oluşturmak için kullanılabilecek birkaç programlama dili vardır, bunlar arasında:

Kodun Temel Bileşenleri

Bir otomatik ticaret sisteminin kodu tipik olarak aşağıdaki bileşenleri içerir:

Örnek (Interactive Brokers ile Python):

Bu basitleştirilmiş bir örnektir. IBKR API'sine bağlanmak ve kimlik doğrulamayı yönetmek çok önemlidir.

```python # IBKR API ve Python kullanarak örnek from ibapi.client import EClient from ibapi.wrapper import EWrapper from ibapi.contract import Contract class TradingApp(EWrapper, EClient): def __init__(self): EClient.__init__(self, self) def nextValidId(self, orderId: int): super().nextValidId(orderId) self.nextorderId = orderId print("Bir sonraki geçerli emir kimliği: ", self.nextorderId) def orderStatus(self, orderId, status, filled, remaining, avgFillPrice, permId, parentId, lastFillPrice, clientId, whyHeld, mktCapPrice): print('orderStatus - emirid:', orderId, 'durum:', status, 'doldurulan', filled, 'kalan', remaining, 'sonDoldurmaFiyatı', lastFillPrice) def openOrder(self, orderId, contract, order, orderState): print('openOrder id:', orderId, contract.symbol, contract.secType, '@', contract.exchange, ':', order.action, order.orderType, order.totalQuantity, orderState.status) def execDetails(self, reqId, contract, execution): print('execDetails id:', reqId, contract.symbol, contract.secType, contract.currency, execution.execId, execution.time, execution.shares, execution.price) def historicalData(self, reqId, bar): print("HistoricalData. ", reqId, " Tarih:", bar.date, "Açılış:", bar.open, "Yüksek:", bar.high, "Düşük:", bar.low, "Kapanış:", bar.close, "Hacim:", bar.volume, "Sayı:", bar.barCount, "WAP:", bar.wap) def create_contract(symbol, sec_type, exchange, currency): contract = Contract() contract.symbol = symbol contract.secType = sec_type contract.exchange = exchange contract.currency = currency return contract def create_order(quantity, action): order = Order() order.action = action order.orderType = "MKT" order.totalQuantity = quantity return order app = TradingApp() app.connect('127.0.0.1', 7497, 123) #IBKR ağ geçidi bilgilerinizle değiştirin contract = create_contract("TSLA", "STK", "SMART", "USD") order = create_order(1, "BUY") app.reqIds(-1) app.placeOrder(app.nextorderId, contract, order) app.nextorderId += 1 app.run() ```

Yasal Uyarı: Bu çok basitleştirilmiş bir örnektir ve hata yönetimi, risk yönetimi veya gelişmiş ticaret mantığı içermez. Yalnızca açıklama amaçlıdır ve kapsamlı test ve değişiklik yapılmadan canlı ticarette kullanılmamalıdır. Ticaret risk içerir ve para kaybedebilirsiniz.

5. Test Etme ve Optimizasyon

Kapsamlı test ve optimizasyon, otomatik ticaret sisteminin güvenilirliğini ve karlılığını sağlamak için çok önemlidir. Bu şunları içerir:

Test sırasında, sistemin performansını yakından izlemek ve herhangi bir sorunu veya zayıflığı belirlemek önemlidir. Bu, strateji parametrelerini ayarlamayı, koddaki hataları düzeltmeyi veya risk yönetimi ayarlarını değiştirmeyi içerebilir.

Optimizasyon Teknikleri

Otomatik ticaret sisteminin performansını artırmak için kullanılabilecek birkaç optimizasyon tekniği vardır, bunlar arasında:

Canlı ticarette düşük performansa yol açabilecek aşırı optimizasyondan kaçınmak önemlidir. Aşırı optimizasyon, strateji geçmiş veriler üzerinde çok fazla optimize edildiğinde ve o veriye çok özel hale geldiğinde ortaya çıkar, bu da yeni veriler üzerinde iyi performans gösterme olasılığını azaltır.

6. Dağıtım ve İzleme

Otomatik ticaret sistemi kapsamlı bir şekilde test edilip optimize edildikten sonra, canlı ticarette dağıtılabilir. Bu şunları içerir:

Sistemin düzgün çalıştığından ve stratejinin hala beklendiği gibi performans gösterdiğinden emin olmak için düzenli izleme çok önemlidir. Bu, şunları izlemeyi içerir:

Ayrıca piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi olmak ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için stratejiyi gerektiği gibi ayarlamak da önemlidir.

7. Yasal Hususlar

Otomatik ticaret sistemleri birçok yargı bölgesinde düzenlemelere tabidir. Yasal sorunlardan kaçınmak için bu düzenlemelere uymak önemlidir. Bazı temel yasal hususlar şunlardır:

Otomatik ticaret sisteminin ilgili yargı bölgelerindeki tüm geçerli düzenlemelere uyduğundan emin olmak için bir hukuk uzmanına danışmak önemlidir.

8. Sonuç

Otomatik ticaret sistemleri oluşturmak karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir, ancak aynı zamanda ödüllendirici de olabilir. Bu rehberde özetlenen adımları izleyerek, yatırımcılar küresel finans piyasalarında potansiyel olarak tutarlı karlar üretebilecek otomatik ticaret sistemleri geliştirebilir ve dağıtabilirler.

Otomatik ticaretin bir "hızlı zengin olma" planı olmadığını unutmayın. Önemli miktarda zaman, çaba ve sermaye yatırımı gerektirir. Ayrıca ilgili risklerin farkında olmak ve bu riskleri dikkatli bir şekilde yönetmek de önemlidir.

İyi tanımlanmış bir ticaret stratejisini sağlam bir otomatik ticaret sistemiyle birleştirerek, yatırımcılar ticaret faaliyetlerinde potansiyel olarak daha fazla verimlilik, tutarlılık ve karlılık elde edebilirler. Sürekli başarı için gelişen piyasa koşullarını sürekli öğrenin ve bunlara uyum sağlayın. Bol şans ve iyi ticaretler!