தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குதல்: ஒரு உலகளாவிய வழிகாட்டி

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள், அல்காரிதமிக் வர்த்தக அமைப்புகள் அல்லது வர்த்தக போட்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, இவை நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த அமைப்புகள் முன் வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகங்களைச் செய்கின்றன, வர்த்தகர்கள் தங்கள் இருப்பிடம் அல்லது உணர்ச்சி நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், 24/7 வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதிக்கின்றன. இந்த வழிகாட்டி, வியூக மேம்பாடு முதல் வரிசைப்படுத்தல் வரை, உலகளாவிய சந்தைகளுக்கான தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

1. தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

ஒரு தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பு என்பது ஒரு கணினி நிரலாகும், இது விதிகளின் தொகுப்பின் அடிப்படையில் வர்த்தகங்களை தானாகவே செயல்படுத்துகிறது. இந்த விதிகள் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள், அடிப்படை பகுப்பாய்வு அல்லது இரண்டின் கலவையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த அமைப்பு சந்தை நிலைமைகளைக் கண்காணித்து, வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து, வரையறுக்கப்பட்ட வியூகத்தின்படி வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்துகிறது. இது கைமுறை தலையீட்டின் தேவையை நீக்குகிறது, இதனால் வர்த்தகர்கள் தங்கள் வியூகங்களைச் செம்மைப்படுத்துவதிலும் இடரை நிர்வகிப்பதிலும் கவனம் செலுத்த முடிகிறது.

தானியங்கி வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

• 24/7 வர்த்தகம்: அமைப்புகள் இரவு பகலாக வர்த்தகம் செய்து, வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களில் உள்ள வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும். உதாரணமாக, லண்டனில் உள்ள ஒரு வர்த்தகர் இரவு முழுவதும் விழித்திருக்காமல் ஆசிய சந்தை அமர்வில் பங்கேற்கலாம்.
• உணர்ச்சிகளை நீக்குதல்: தானியங்கி அமைப்புகள் மோசமான வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான சார்புகளை நீக்குகின்றன.
• பின்தேர்வு சோதனை (Backtesting): வரலாற்றுத் தரவுகளில் வியூகங்களைச் சோதித்து அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிடலாம். இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் வியூகங்களை மேம்படுத்தவும், சாத்தியமான பலவீனங்களைக் கண்டறியவும் அனுமதிக்கிறது.
• செயல்திறன்: அமைப்புகள் மனிதர்களை விட மிக வேகமாக வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தி, குறுகிய கால வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும். அதிவேக வர்த்தகம் (HFT) இந்த அம்சத்தை பெரிதும் நம்பியுள்ளது.
• பன்முகப்படுத்தல்: வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு சந்தைகளில் பல வியூகங்களைத் தானியக்கமாக்கி, தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவைப் பன்முகப்படுத்தலாம்.

தானியங்கி வர்த்தகத்தின் சவால்கள்

• தொழில்நுட்பத் திறன்கள்: தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் நிரலாக்க மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறன்கள் தேவை.
• சந்தை ஏற்ற இறக்கம்: நிலையான சந்தைகளில் சிறப்பாகச் செயல்படும் வியூகங்கள், அதிக ஏற்ற இறக்கமான காலங்களில் சிறப்பாகச் செயல்படாமல் போகலாம்.
• அதிகப்படியான மேம்படுத்தல் (Over-Optimization): வரலாற்றுத் தரவுகளில் ஒரு வியூகத்தை அதிகமாக மேம்படுத்துவது நேரடி வர்த்தகத்தில் மோசமான செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும் (overfitting).
• இணைப்புச் சிக்கல்கள்: அமைப்பு சரியாகச் செயல்பட நம்பகமான இணைய இணைப்பு மிக அவசியம்.
• ஒழுங்குமுறை இணக்கம்: வர்த்தகர்கள் தங்கள் அதிகார வரம்பிலும், அவர்கள் வர்த்தகம் செய்யும் சந்தைகளின் அதிகார வரம்புகளிலும் உள்ள விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

2. ஒரு வர்த்தக வியூகத்தை உருவாக்குதல்

எந்தவொரு வெற்றிகரமான தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பின் அடித்தளமும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட வர்த்தக வியூகமாகும். அந்த வியூகம் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகள், இடர் மேலாண்மை அளவுருக்கள் மற்றும் அமைப்பு செயல்பட வேண்டிய சந்தை நிலைமைகளை தெளிவாகக் கோடிட்டுக் காட்ட வேண்டும்.

நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகளை வரையறுத்தல்

நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகள் வர்த்தக வியூகத்தின் மையமாகும். அவை அமைப்பு எப்போது ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் (வாங்க அல்லது விற்க வேண்டும்) மற்றும் எப்போது வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் (லாபம் எடுக்க அல்லது நஷ்டங்களைக் குறைக்க வேண்டும்) என்பதை வரையறுக்கின்றன. இந்த விதிகள் பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கலாம், அவற்றுள்:

• தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators): மூவிங் ஆவரேஜ்கள், ரிலேடிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்டெக்ஸ் (RSI), மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் (MACD), பொலிஞ்சர் பேண்டுகள், ஃபிபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்கள் போன்றவை.
• விலை நடவடிக்கை (Price Action): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், கேண்டில்ஸ்டிக் வடிவங்கள், விளக்கப்பட வடிவங்கள் போன்றவை.
• அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): பொருளாதாரச் செய்தி வெளியீடுகள், வருவாய் அறிக்கைகள், வட்டி விகித முடிவுகள் போன்றவை.
• நாளின் நேரம்: குறிப்பிட்ட மணிநேரங்கள் அல்லது அமர்வுகளின் போது மட்டும் வர்த்தகம் செய்தல். உதாரணமாக, EUR/USD வர்த்தகத்திற்கு லண்டன் அமர்வில் கவனம் செலுத்துதல்.

உதாரணம்: ஒரு எளிய மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் வியூகம் பின்வரும் விதிகளைக் கொண்டிருக்கலாம்:

• நுழைவு விதி: 50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜ், 200-நாள் மூவிங் ஆவரேஜை விட மேலே கடக்கும்போது வாங்கவும். 50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜ், 200-நாள் மூவிங் ஆவரேஜை விட கீழே கடக்கும்போது விற்கவும்.
• வெளியேறும் விதி: முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவில் லாபம் எடுக்கவும் (எ.கா., 2% லாபம்). முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவில் நஷ்டத்தைத் தடுக்கவும் (எ.கா., 1% நஷ்டம்).

இடர் மேலாண்மை

மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் வர்த்தக அமைப்பின் நீண்டகால நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும் இடர் மேலாண்மை மிக முக்கியம். முக்கிய இடர் மேலாண்மை அளவுருக்கள் பின்வருமாறு:

• நிலை அளவு (Position Sizing): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒதுக்கப்படும் மூலதனத்தின் அளவைத் தீர்மானித்தல். ஒரு பொதுவான விதி, ஒரு வர்த்தகத்திற்கு மொத்த மூலதனத்தில் 1-2% க்கு மேல் இடர் எடுக்கக்கூடாது.
• நிறுத்த-நஷ்ட ஆணைகள் (Stop Loss Orders): நஷ்டங்களைக் கட்டுப்படுத்த, அமைப்பு தானாகவே ஒரு வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறும் விலை அளவை அமைத்தல்.
• லாபம்-எடுக்கும் ஆணைகள் (Take Profit Orders): லாபங்களைப் பூட்ட, அமைப்பு தானாகவே ஒரு வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறும் விலை அளவை அமைத்தல்.
• அதிகபட்ச சரிவு (Maximum Drawdown): அமைப்பு மூடப்படுவதற்கு முன்பு இழக்கக்கூடிய மூலதனத்தின் அதிகபட்ச சதவீதத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

உதாரணம்: $10,000 கணக்கு உள்ள ஒரு வர்த்தகர் ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 1% இடர் எடுக்கலாம், அதாவது ஒரு வர்த்தகத்திற்கு $100 இடர் எடுப்பார். நிறுத்த-நஷ்டம் 50 பிப்களில் அமைக்கப்பட்டால், 50-பிப் நஷ்டம் $100 நஷ்டத்தில் முடிவதை உறுதிசெய்ய நிலை அளவு கணக்கிடப்படும்.

பின்தேர்வு சோதனை (Backtesting)

பின்தேர்வு சோதனை என்பது வர்த்தக வியூகத்தை வரலாற்றுத் தரவுகளில் சோதித்து அதன் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதாகும். இது நேரடி வர்த்தகத்தில் வரிசைப்படுத்துவதற்கு முன்பு சாத்தியமான பலவீனங்களைக் கண்டறிந்து வியூகத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

பின்தேர்வு சோதனையின் போது மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய முக்கிய அளவீடுகள்:

• வெற்றி விகிதம்: வெற்றி பெற்ற வர்த்தகங்களின் சதவீதம்.
• லாப காரணி: மொத்த லாபத்திற்கும் மொத்த நஷ்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம்.
• அதிகபட்ச சரிவு: பின்தேர்வு சோதனை காலத்தில் ஈக்விட்டியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய உச்சியிலிருந்து பள்ளம் வரையிலான சரிவு.
• சராசரி வர்த்தக நீளம்: வர்த்தகங்களின் சராசரி காலம்.
• ஷார்ப் விகிதம்: இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயின் ஒரு அளவீடு.

வியூகம் வலுவானது மற்றும் வெவ்வேறு சந்தை நிலைகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த, பின்தேர்வு சோதனைக்கு நீண்ட கால வரலாற்றுத் தரவைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம். இருப்பினும், கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்கால முடிவுகளின் அறிகுறி அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

முன்னோக்கிய சோதனை (பேப்பர் டிரேடிங்)

பின்தேர்வு சோதனைக்குப் பிறகு, நேரடி வர்த்தகத்தில் வரிசைப்படுத்துவதற்கு முன்பு, ஒரு உருவகப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக சூழலில் (பேப்பர் டிரேடிங்) வியூகத்தை முன்னோக்கி சோதிப்பது முக்கியம். இது உண்மையான மூலதனத்தை இடருக்குட்படுத்தாமல், நிகழ்நேர சந்தை நிலைகளில் வியூகத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிட வர்த்தகர்களை அனுமதிக்கிறது.

முன்னோக்கிய சோதனை, பின்தேர்வு சோதனையின் போது வெளிப்படாத சிக்கல்களை வெளிப்படுத்தலாம், அதாவது ஸ்லிப்பேஜ் (எதிர்பார்க்கப்பட்ட விலைக்கும் வர்த்தகம் செயல்படுத்தப்பட்ட உண்மையான விலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு) மற்றும் லேட்டன்சி (ஒரு ஆர்டரை அனுப்பி அது செயல்படுத்தப்படுவதற்கு இடையிலான தாமதம்).

3. ஒரு வர்த்தக தளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

பல வர்த்தக தளங்கள் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை ஆதரிக்கின்றன. சில பிரபலமான விருப்பங்கள் பின்வருமாறு:

• மெட்டா டிரேடர் 4 (MT4) மற்றும் மெட்டா டிரேடர் 5 (MT5): அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்திற்கான பிரபலமான தளங்கள், MQL4/MQL5 இல் எழுதப்பட்ட எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர்கள் (EAs) மூலம் பரந்த அளவிலான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் தானியங்கி வர்த்தக திறன்களை வழங்குகின்றன.
• சி டிரேடர் (cTrader): சந்தையின் ஆழம் மற்றும் நேரடி சந்தை அணுகல் (DMA) திறன்களுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு தளம்.
• டிரேடிங் வியூ (TradingView): மேம்பட்ட விளக்கப்பட கருவிகள் மற்றும் தனிப்பயன் குறிகாட்டிகள் மற்றும் வியூகங்களை உருவாக்குவதற்கான பைன் ஸ்கிரிப்ட் மொழியுடன் கூடிய ஒரு வலை அடிப்படையிலான தளம்.
• இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்கள் (IBKR): பரந்த அளவிலான கருவிகளையும் தனிப்பயன் வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான சக்திவாய்ந்த ஏபிஐயையும் வழங்கும் ஒரு தரகு நிறுவனம்.
• நிஞ்ஜா டிரேடர் (NinjaTrader): ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்திற்கு பிரபலமான ஒரு தளம், மேம்பட்ட விளக்கப்பட மற்றும் பின்தேர்வு சோதனை திறன்களை வழங்குகிறது.

ஒரு வர்த்தக தளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பின்வரும் காரணிகளைக் கவனியுங்கள்:

• நிரலாக்க மொழி: தளத்தின் ஆதரிக்கப்படும் நிரலாக்க மொழி (எ.கா., MT4/MT5க்கு MQL4/MQL5, டிரேடிங் வியூக்கு பைன் ஸ்கிரிப்ட், இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்களுக்கு பைதான்).
• ஏபிஐ கிடைக்கும்தன்மை: தளத்துடன் இணைவதற்கும் நிரலாக்க ரீதியாக வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கும் ஒரு ஏபிஐ (பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம்) கிடைப்பது.
• பின்தேர்வு சோதனை திறன்கள்: தளத்தின் பின்தேர்வு சோதனை கருவிகள் மற்றும் வரலாற்றுத் தரவு கிடைக்கும்தன்மை.
• செயல்படுத்தும் வேகம்: தளத்தின் செயல்படுத்தும் வேகம் மற்றும் லேட்டன்சி.
• தரகு நிறுவனப் பொருத்தம்: வெவ்வேறு தரகு நிறுவனங்களுடன் தளத்தின் பொருத்தம்.
• செலவு: தளத்தின் சந்தா கட்டணங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை செலவுகள்.

4. தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பை கோடிங் செய்தல்

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பை கோடிங் செய்வது என்பது வர்த்தக வியூகத்தை வர்த்தக தளம் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு நிரலாக்க மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதை உள்ளடக்கியது. இது பொதுவாக சந்தைத் தரவைக் கண்காணிக்கும், வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறியும் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தும் குறியீட்டை எழுதுவதை உள்ளடக்கியது.

நிரலாக்க மொழிகள்

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்க பல நிரலாக்க மொழிகளைப் பயன்படுத்தலாம், அவற்றுள்:

• MQL4/MQL5: மெட்டா டிரேடர் 4 மற்றும் மெட்டா டிரேடர் 5 பயன்படுத்தும் நிரலாக்க மொழிகள். MQL4 பழையது மற்றும் வரம்புகளைக் கொண்டது, அதே நேரத்தில் MQL5 மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் பொருள் சார்ந்த நிரலாக்கத்தை ஆதரிக்கிறது.
• பைதான் (Python): தரவுப் பகுப்பாய்வு, இயந்திர கற்றல் மற்றும் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான நூலகங்களின் (எ.கா., பாண்டாஸ், நம்பை, சைக்கிட்-லேர்ன், பேக்டிரேடர்) வளமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் கூடிய ஒரு பல்துறை மொழி.
• C++: அதிவேக வர்த்தக அமைப்புகளுக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உயர் செயல்திறன் மொழி.
• ஜாவா (Java): அளவிடக்கூடிய வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு உயர் செயல்திறன் மொழி.
• பைன் ஸ்கிரிப்ட் (Pine Script): தனிப்பயன் குறிகாட்டிகள் மற்றும் வியூகங்களை உருவாக்குவதற்கான டிரேடிங் வியூவின் ஸ்கிரிப்டிங் மொழி.

குறியீட்டின் முக்கிய கூறுகள்

ஒரு தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பிற்கான குறியீடு பொதுவாக பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது:

• தரவு மீட்டெடுப்பு: வர்த்தக தளத்திலிருந்து சந்தைத் தரவை (எ.கா., விலை, வால்யூம், குறிகாட்டிகள்) மீட்டெடுப்பதற்கான குறியீடு.
• சிக்னல் உருவாக்கம்: வரையறுக்கப்பட்ட வியூக விதிகளின் அடிப்படையில் வர்த்தக சிக்னல்களை உருவாக்குவதற்கான குறியீடு.
• ஆர்டர் செயல்படுத்தல்: வர்த்தக தளத்தின் ஏபிஐ மூலம் ஆர்டர்களை (வாங்கு, விற்பனை செய், மாற்று, ரத்து செய்) வைப்பதற்கான குறியீடு.
• இடர் மேலாண்மை: இடரை நிர்வகிப்பதற்கான குறியீடு (எ.கா., நிலை அளவைக் கணக்கிடுதல், நிறுத்த-நஷ்டம் மற்றும் லாபம்-எடுக்கும் நிலைகளை அமைத்தல்).
• பிழை கையாளுதல்: பிழைகள் மற்றும் விதிவிலக்குகளைக் கையாள்வதற்கான குறியீடு (எ.கா., இணைப்புப் பிழைகள், ஆர்டர் செயல்படுத்தல் பிழைகள்).
• பதிவு செய்தல்: பிழைத்திருத்தம் மற்றும் பகுப்பாய்விற்காக நிகழ்வுகள் மற்றும் தரவைப் பதிவு செய்வதற்கான குறியீடு.

உதாரணம் (இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்களுடன் பைதான்):

இது ஒரு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட உதாரணம். IBKR ஏபிஐயுடன் இணைவது மற்றும் அங்கீகாரத்தைக் கையாள்வது மிக முக்கியம்.

```python # IBKR ஏபிஐ மற்றும் பைதான் பயன்படுத்தும் உதாரணம் from ibapi.client import EClient from ibapi.wrapper import EWrapper from ibapi.contract import Contract class TradingApp(EWrapper, EClient): def __init__(self): EClient.__init__(self, self) def nextValidId(self, orderId: int): super().nextValidId(orderId) self.nextorderId = orderId print("அடுத்த செல்லுபடியாகும் ஆர்டர் ஐடி: ", self.nextorderId) def orderStatus(self, orderId, status, filled, remaining, avgFillPrice, permId, parentId, lastFillPrice, clientId, whyHeld, mktCapPrice): print('orderStatus - orderid:', orderId, 'status:', status, 'filled', filled, 'remaining', remaining, 'lastFillPrice', lastFillPrice) def openOrder(self, orderId, contract, order, orderState): print('openOrder id:', orderId, contract.symbol, contract.secType, '@', contract.exchange, ':', order.action, order.orderType, order.totalQuantity, orderState.status) def execDetails(self, reqId, contract, execution): print('execDetails id:', reqId, contract.symbol, contract.secType, contract.currency, execution.execId, execution.time, execution.shares, execution.price) def historicalData(self, reqId, bar): print("வரலாற்று தரவு. ", reqId, " தேதி:", bar.date, "திறப்பு:", bar.open, "உயர்வு:", bar.high, "தாழ்வு:", bar.low, "முடிவு:", bar.close, "தொகுதி:", bar.volume, "எண்ணிக்கை:", bar.barCount, "WAP:", bar.wap) def create_contract(symbol, sec_type, exchange, currency): contract = Contract() contract.symbol = symbol contract.secType = sec_type contract.exchange = exchange contract.currency = currency return contract def create_order(quantity, action): order = Order() order.action = action order.orderType = "MKT" order.totalQuantity = quantity return order app = TradingApp() app.connect('127.0.0.1', 7497, 123) # உங்கள் IBKR கேட்வே விவரங்களுடன் மாற்றவும் contract = create_contract("TSLA", "STK", "SMART", "USD") order = create_order(1, "BUY") app.reqIds(-1) app.placeOrder(app.nextorderId, contract, order) app.nextorderId += 1 app.run() ```

பொறுப்புத்துறப்பு: இது மிகவும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட உதாரணம் மற்றும் பிழை கையாளுதல், இடர் மேலாண்மை அல்லது அதிநவீன வர்த்தக தர்க்கத்தை உள்ளடக்கவில்லை. இது விளக்க நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் முழுமையான சோதனை மற்றும் மாற்றமின்றி நேரடி வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. வர்த்தகம் இடர் நிறைந்தது, நீங்கள் பணத்தை இழக்கலாம்.

5. சோதனை மற்றும் மேம்படுத்தல்

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் லாபத்தை உறுதிப்படுத்த முழுமையான சோதனை மற்றும் மேம்படுத்தல் மிக அவசியம். இதில் அடங்குவன:

• யூனிட் டெஸ்டிங்: குறியீட்டின் தனிப்பட்ட கூறுகள் சரியாகச் செயல்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்த அவற்றைச் சோதித்தல்.
• ஒருங்கிணைப்பு சோதனை: குறியீட்டின் வெவ்வேறு கூறுகளுக்கு இடையிலான தொடர்பைச் சோதித்தல்.
• பின்தேர்வு சோதனை: வியூகத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு வரலாற்றுத் தரவுகளில் அதைச் சோதித்தல்.
• முன்னோக்கிய சோதனை (பேப்பர் டிரேடிங்): ஒரு உருவகப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக சூழலில் வியூகத்தைச் சோதித்தல்.
• சிறிய மூலதனத்துடன் நேரடி வர்த்தகம்: அமைப்பு அதன் நம்பகத்தன்மை மற்றும் லாபத்தை நிரூபிக்கும்போது, அதற்கு ஒதுக்கப்படும் மூலதனத்தை படிப்படியாக அதிகரித்தல்.

சோதனையின் போது, அமைப்பின் செயல்திறனை நெருக்கமாகக் கண்காணித்து, ஏதேனும் சிக்கல்கள் அல்லது பலவீனங்களைக் கண்டறிவது முக்கியம். இது வியூக அளவுருக்களை சரிசெய்தல், குறியீட்டில் உள்ள பிழைகளை சரிசெய்தல் அல்லது இடர் மேலாண்மை அமைப்புகளை மாற்றுவதை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.

மேம்படுத்தல் நுட்பங்கள்

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பின் செயல்திறனை மேம்படுத்த பல மேம்படுத்தல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம், அவற்றுள்:

• அளவுரு மேம்படுத்தல்: வியூக அளவுருக்களுக்கான (எ.கா., மூவிங் ஆவரேஜ் காலங்கள், RSI நிலைகள்) உகந்த மதிப்புகளைக் கண்டறிதல்.
• வாக்-ஃபார்வர்டு மேம்படுத்தல்: வரலாற்றுத் தரவை பல காலங்களாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் தனித்தனியாக வியூகத்தை மேம்படுத்துதல்.
• இயந்திர கற்றல்: தரவுகளில் உள்ள வடிவங்கள் மற்றும் உறவுகளை அடையாளம் காணவும், வியூகத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் இயந்திர கற்றல் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்துதல்.

அதிகப்படியான மேம்படுத்தலைத் தவிர்ப்பது முக்கியம், இது நேரடி வர்த்தகத்தில் மோசமான செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும். அதிகப்படியான மேம்படுத்தல் என்பது, வரலாற்றுத் தரவுகளில் வியூகம் அதிகமாக மேம்படுத்தப்பட்டு, அந்தத் தரவுகளுக்கு மிகவும் குறிப்பிட்டதாக மாறும் போது நிகழ்கிறது, இது புதிய தரவுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது.

6. வரிசைப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பு முழுமையாக சோதிக்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டவுடன், அதை நேரடி வர்த்தகத்தில் வரிசைப்படுத்தலாம். இதில் அடங்குவன:

• ஒரு VPS (மெய்நிகர் பிரத்யேக சேவையகம்) அமைத்தல்: ஒரு VPS என்பது வர்த்தக அமைப்பை 24/7 இயக்குவதற்கு ஒரு நிலையான மற்றும் நம்பகமான சூழலை வழங்கும் ஒரு தொலைநிலை சேவையகம் ஆகும்.
• வர்த்தக தளத்தை உள்ளமைத்தல்: தேவையான அமைப்புகள் மற்றும் நற்சான்றுகளுடன் வர்த்தக தளத்தை உள்ளமைத்தல்.
• அமைப்பைக் கண்காணித்தல்: அமைப்பின் செயல்திறனை நெருக்கமாகக் கண்காணித்து, எழும் எந்தவொரு சிக்கல்களையும் நிவர்த்தி செய்தல்.

அமைப்பு சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்பதையும், வியூகம் இன்னும் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகிறதா என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வழக்கமான கண்காணிப்பு அவசியம். இதில் கண்காணிப்பது அடங்கும்:

• வர்த்தக செயல்பாடு: அமைப்பால் செயல்படுத்தப்படும் வர்த்தகங்களைக் கண்காணித்தல்.
• செயல்திறன் அளவீடுகள்: முக்கிய செயல்திறன் அளவீடுகளை (எ.கா., வெற்றி விகிதம், லாப காரணி, சரிவு) கண்காணித்தல்.
• கணினி வளங்கள்: அமைப்பின் வளப் பயன்பாட்டைக் (எ.கா., CPU, நினைவகம்) கண்காணித்தல்.
• இணைப்பு: அமைப்பின் இணைய இணைப்பைக் கண்காணித்தல்.

சந்தை நிலைமைகள் குறித்துத் தொடர்ந்து தகவல் அறிந்து, மாறிவரும் சந்தை இயக்கவியலுக்கு ஏற்ப வியூகத்தை தேவைக்கேற்ப சரிசெய்வதும் முக்கியம்.

7. ஒழுங்குமுறை பரிசீலனைகள்

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள் பல அதிகார வரம்புகளில் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்டவை. சட்ட சிக்கல்களைத் தவிர்க்க இந்த ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்குவது முக்கியம். சில முக்கிய ஒழுங்குமுறை பரிசீலனைகள் பின்வருமாறு:

• தரகு ஒழுங்குமுறைகள்: தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள் மீது தரகர்களால் விதிக்கப்படும் ஒழுங்குமுறைகள் (எ.கா., ஆர்டர் அளவு வரம்புகள், மார்ஜின் தேவைகள்).
• சந்தை ஒழுங்குமுறைகள்: பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளால் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள் மீது விதிக்கப்படும் ஒழுங்குமுறைகள் (எ.கா., சந்தை முறைகேடுகளுக்கு எதிரான விதிகள்).
• உரிமம் தேவைகள்: ஒரு தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பை இயக்க உரிமம் பெறுவதற்கான தேவைகள்.

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பு தொடர்புடைய அதிகார வரம்புகளில் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து விதிமுறைகளுக்கும் இணங்குவதை உறுதிசெய்ய ஒரு சட்ட நிபுணருடன் கலந்தாலோசிப்பது முக்கியம்.

8. முடிவுரை

தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குவது ஒரு சிக்கலான மற்றும் சவாலான செயல்முறையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ஒரு பலனளிக்கும் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம். இந்த வழிகாட்டியில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகளில் நிலையான லாபத்தை உருவாக்கக்கூடிய தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்கி வரிசைப்படுத்தலாம்.

தானியங்கி வர்த்தகம் என்பது "விரைவில் பணக்காரர் ஆகும்" திட்டம் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இதற்கு நேரம், முயற்சி மற்றும் மூலதனத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடு தேவைப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட இடர்களைப் பற்றி அறிந்திருப்பதும், அந்த இடர்களை கவனமாக நிர்வகிப்பதும் முக்கியம்.

நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட வர்த்தக வியூகத்தை ஒரு வலுவான தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் அதிக செயல்திறன், நிலைத்தன்மை மற்றும் லாபத்தை அடைய முடியும். நீடித்த வெற்றிக்கு, மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தொடர்ந்து கற்றுக் கொண்டு உங்களைத் தழுவிக்கொள்ளுங்கள். வாழ்த்துக்கள், மகிழ்ச்சியான வர்த்தகம்!